| Главная » Статьи » Валютные интервенции |
Валютная интервенция Национального банка Швейцарии (Часть3)
| Валютная интервенция Национального банка Швейцарии (Часть 3) Швейцарский франк против евро. Итак, ниже перед нами шесть графиков по валютной паре EURCHF, а именно: дневной, 4-часовой, часовой, 30-минутный, 15-минутный и 5-минутный, на которых можно посмотреть динамику курса единой европейской валюты к швейцарскому франку после достижения глобального (исторического) минимума 9 августа 2011 года на уровне 1.0068 швейцарских франка за один евро. Практически по паре EURCHF был достигнут валютный паритет. К каждому графику прикреплен авторский трендовый технический индикатор Diffusion (Диффузия) с одинаковыми параметрами для всех ниже представленных графиков. В этой статье мы не будем углубляться в правила построения этого индикатора, а только посмотрим (протестируем) на графике с каким временным периодом будет получен сигнал на заключение сделки по валютной паре EURCHF во время валютной интервенции, проведенной Национальным банком Швейцарии 6 сентября 2011 года. Сильным сигналом на покупку будет служить открытие свечи, следующей за свечей, которая вышла из диффузионного поля снизу вверх. Сильным сигналом на продажу будет служить открытие свечи, следующей за свечей, которая вышла из диффузионного поля сверху вниз. В этом примере сделки будут открываться по одному полному контракту (лоту) на один торговый сигнал. Все открытые позиции будут закрыты в конце торговой сессии 6 августа 2011 года. Таковы условия эксперимента, а дальше посмотрим, что из этого получилось. На дневном графике по валютной паре EURCHF видно, что 11 августа после мер, принятых Национальным банком Швейцарии (см. предыдущую статью: http://www.speculorforex.ru/publ/valjutnye_intervencii/valjutnaja_intervencija_nacionalnogo_banka_shvejcarii_chast1/3-1-0-63 ) курс евро против швейцарского франка развернулся в противоположном направлении. Укрепление евро продолжалось до 30 августа включительно. С 31 августа по 5 сентября наблюдается четырехдневное снижение (откат). 6 сентября Национальный банк Швейцарии проводит массированную валютную интервенцию против всех основных валют международного валютного рынка FOREX. В итоге проведенных мероприятий курс швейцарского франка по отношению к евро с 10 августа по 16 сентября 2011 года (28 торговых сессий) был девальвирован на 2016 пунктов или на 20 %. На дневном графике хорошо видно, что свечи (значения валютной пары EURCHF) вошли в диффузионное поле (окрашено малиновым цветом) снизу вверх. Сигнала на покупку на дневном графике не поступило. Параметры дневной свечи от 06.09.2011: Оpen = 1.1089; High = 1.2188; Low = 1.1017; Close = 1.2065.  Рис. 1. Валютная интервенция: швейцарский франк против евро. Дневной график по валютной паре EURCHF. На 4-часовом графике длинная зеленая свеча буквально прошила диффузионное поле в результате валютной интервенции Национального банка Швейцарии, но закрылась внутри диффузионного поля. Следующие три свечи до конца торговой сессии 6 сентября 2011 года так и не смогли выйти из него. Сигнал на покупку в этот день так и не поступил на 4-часовом графике.  Рис. 2. Валютная интервенция: швейцарский франк против евро. 4-часовой график по валютной паре EURCHF. На часовом графике отчетливо видно начало валютной интервенции - 8:00 утра по центрально-европейскому времени (CET - 2 часа от МСК). Две первых длинных зеленых свечи не смогли пройти через диффузионное поле, а третья, самая длинная свеча выскочила из поля снизу вверх. На открытии следующей свечи в 11:00 по CET на уровне 1.2030 поступает сигнал на покупку по валютной паре EURCHF.  Рис. 3. Валютная интервенция: швейцарский франк против евро. Часовой график по валютной паре EURCHF. На 30-минутном графике сигнал на покупку поступает на открытии свечи в 10:30 по СЕТ на уровне 1.2014.  Рис. 4. Валютная интервенция: швейцарский франк против евро. 30-минутный график по валютной паре EURCHF. На 15-минутном графике сигнал на покупку валютной пары EURCHF поступает 10:15 по СЕТ на уровне 1.2140.  Рис. 5. Валютная интервенция: швейцарский франк против евро. 15-минутный график по валютной паре EURCHF. Самое интересное с точки зрения валютных спекуляций просматривается на 5-минутном графике по валютной паре EURCHF. Диффузионное поле снизу вверх было пройдено свечей, открывшейся в 8:50 по центрально-европейскому времени. На открытии 5-минутной свечи в 8:55 по СЕТ на уровне 1.1177 поступил однозначный, четкий и ясный сигнал на покупку валютной пары EURCHF, что позволило взять в прибыль практически весь диапазон дня.  Рис. 6. Валютная интервенция: швейцарский франк против евро. 5-минутный график по валютной паре EURCHF. Таблица 1. Результаты тестирования торговой стратегии, основанной на трендовом техническом индикаторе Diffusion
Из представленной выше таблице видно, что 6 августа 2011 года во время валютной интервенции, проводимой Национальным банком Швейцарии, было заключено 4 сделки на покупку валютной пары EURCHF. Используя торговую стратегию, основанную на прохождении значением валютной пары EURCHF сквозь диффузионное поле снизу вверх или сверху вниз и заключении сделки на выходе из него, общий результат за торговую сессию мог бы составить 899 пунктов. При стоимости 1 пункта в 11.76 долл. США, чистая прибыль могла бы составить 10600 долларов. Затраты на открытие и поддержание позиций оцениваются на уровне 4700 долларов, рентабельность операции 225 % за одну торговую сессию. Конечно, следует отметить, что нами рассмотрен идеальный пример, но тем не менее - этот пример взят из реальной практики валютных спекуляций, он весьма показателен. Однако, следует иметь ввиду, что валютные интервенции на международном валютном рынке FOREX случаются крайне редко, но при этом валютному спекулянту необходимо быть всегда готовым к такому развитию событий, постоянно следить за новостями и действиями центральных банков, следовать сигналам своей торговой системы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория: Валютные интервенции | Добавил: Punter (17.09.2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотров: 43 | Теги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||