| Главная » Статьи » Валютные интервенции |
Валютная интервенция Национального банка Швейцарии (Часть 4)
| Валютная интервенция Национального банка Швейцарии (Часть 4) Швейцарский франк против фунта стерлингов. Итак, ниже перед нами шесть графиков по валютной паре GBPCHF, а именно: дневной, 4-часовой, часовой, 30-минутный, 15-минутный и 5-минутный, на которых можно посмотреть динамику курса доллара США к швейцарскому франку после достижения глобального (исторического) минимума 9 августа 2011 года на уровне 1.1669 швейцарский франка за один фунт стерлингов. К каждому графику прикреплен авторский трендовый технический индикатор Diffusion (Диффузия) с одинаковыми параметрами для всех ниже представленных графиков. В этой статье мы не будем углубляться в правила построения этого индикатора, а только посмотрим (протестируем) на графике с каким временным периодом будет получен сигнал на заключение сделки по валютной паре GBPCHF во время валютной интервенции, проведенной Национальным банком Швейцарии 6 сентября 2011 года. Сильным сигналом на покупку будет служить открытие свечи, следующей за свечей, которая вышла из диффузионного поля снизу вверх. Сильным сигналом на продажу будет служить открытие свечи, следующей за свечей, которая вышла из диффузионного поля сверху вниз. В этом примере сделки будет открываться по одному полному контракту (лоту) на один торговый сигнал. Все открытые позиции будут закрыты в конце торговой сессии 6 августа 2011 года. Таковы условия эксперимента, а дальше посмотрим, что из этого получилось. На дневном графике по валютной паре GBPCHF видно, что 11 августа после мер, принятых Национальным банком Швейцарии (см. предыдущую статью: http://www.speculorforex.ru/publ/valjutnye_intervencii/valjutnaja_intervencija_nacionalnogo_banka_shvejcarii_chast1/3-1-0-63 ) курс фунта стерлингов против швейцарского франка развернулся в противоположном направлении. Укрепление фунта продолжалось до 30 августа. С 31 августа по 5 сентября наблюдается четырехдневное снижение (откат). 6 сентября Национальный банк Швейцарии проводит массированную валютную интервенцию. В итоге проведенных мероприятий курс швейцарского франка по отношению к фунту стерлингов с 10 августа по 16 сентября 2011 года (28 торговых сессий) был девальвирован на 2398 пунктов или на 21 %. На дневном графике хорошо видно, что свечи (значения валютной пары GBPCHF) вошли в диффузионное поле (окрашено малиновым цветом) снизу вверх. Сигнала на покупку на дневном графике не поступило. Параметры дневной свечи от 06.09.2011: Оpen = 1.2673; High = 1.3839; Low = 1.2604; Close = 1.3737.  Рис. 1. Валютная интервенция: швейцарский франк против фунта стерлингов. Дневной график по валютной паре GBPCHF. На 4-часовом графике длинная зеленая свеча буквально прошила диффузионное поле в результате валютной интервенции Национального банка Швейцарии, однако произошел небольшой откат и значение курса фунта к франку вернулось обратно в диффузионное поле. На открытии последней 4-часовой свечи в этой сессии в 20:00 (CET) на уровне 1.3733 поступил сигнал на покупку. Если началом отсчета разворота тренда считать 10 августа, сигнал можно считать запоздалым, но тем не менее он поступил.  Рис. 2. Валютная интервенция: швейцарский франк против фунта стерлингов. 4-часовой график по валютной паре GBPCHF. На часовом графике отчетливо видно начало валютной интервенции - 8:00 утра по центрально-европейскому времени (CET - 2 часа от МСК). Две первых длинных зеленых свечи не смогли пройти через диффузионное поле, а третья, самая длинная свеча выскочила из поля снизу вверх. На открытии следующей свечи в 11:00 по CET на уровне 1.3677 поступает сигнал на покупку.  Рис. 3. Валютная интервенция: швейцарский франк против фунта стерлингов. Часовой график по валютной паре GBPCHF. На 30-минутном графике сигнал на покупку поступает на открытии свечи в 10:30 по СЕТ на уровне 1.3658.  Рис. 4. Валютная интервенция: швейцарский франк против фунта стерлингов. 30-минутный график по валютной паре GBPCHF. На 15-минутном графике сигнал на покупку валютной пары GBPCHF поступает 10:15 по СЕТ на уровне 1.3786.  Рис. 5. Валютная интервенция: швейцарский франк против фунта стерлингов. 15-минутный график по валютной паре GBPCHF. Самое интересное с точки зрения валютных спекуляций просматривается на 5-минутном графике по валютной паре GBPCHF. Диффузионное поле снизу вверх было пройдено свечей, открывшейся в 8:50 по центрально-европейскому времени. На открытии 5-минутной свечи в 8:55 по СЕТ на уровне 1.2696 поступил однозначный, четкий и ясный сигнал на покупку валютной пары GBPCHF, что позволило взять в прибыль практически весь диапазон дня.  Рис. 6. Валютная интервенция: швейцарский франк против фунта стерлингов. 5-минутный график по валютной паре GBPCHF. Таблица 1. Результаты тестирования торговой стратегии, основанной на трендовом техническом индикаторе Diffusion.
Из представленной выше таблице видно, что 6 августа 2011 года во время валютной интервенции, проводимой Национальным банком Швейцарии, было заключено 5 сделок на покупку валютной пары GBPCHF. Используя торговую стратегию, основанную на прохождении значением валютной пары GBPCHF сквозь диффузионное поле снизу вверх или сверху вниз и заключении сделки на выходе из него, общий результат за торговую сессию мог бы составить 1135 пунктов. При стоимости 1 пункта в 11.61 долл. США, чистая прибыль могла бы составить 13200 долларов. Затраты на открытие и поддержание позиций оцениваются на уровне 5800 долларов, рентабельность операции 228 % за одну торговую сессию. Конечно, следует отметить, что нами рассмотрен идеальный пример, но тем не менее - этот пример взят из реальной практики валютных спекуляций, он весьма показателен. Однако, следует иметь ввиду, что валютные интервенции на международном валютном рынке FOREX случаются крайне редко, но при этом валютному спекулянту необходимо быть всегда готовым к такому развитию событий, постоянно следить за новостями и действиями центральных банков, следовать сигналам своей торговой системы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория: Валютные интервенции | Добавил: Punter (18.09.2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотров: 11 | Теги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||